1月6日矿煤焦钢期货走势回顾

一、今日视点

上期所螺纹钢RB1405合约：

（1）早盘低开后震荡下滑至3519，随后小幅回升至3530一线小幅震荡；午后震荡走低，最终以3515报收。

（2）成交量和持仓量较前一日分别减少15.3万手和1.0万手，降幅分别为12.1%和0.8%。日K线为上影线较长的阴线，远离5日均线。KDJ指标继续下降，J值至4.7，K值至10.7，D值至13.7。MACD绿柱继续放大，至-25.3。布林线开口较前一日继续放大，收盘价保持在布林线下轨下方。

（3）今日该合约低开低走，再创新低。主力空头有所减仓，主力多头有所增仓。预计螺纹后市以震荡偏弱为主，可在3525附近逢高短空，目标3500。

大商所焦炭J1405合约：

（1）早盘短时下探1412后震荡回升，至1433后小幅回落；午后震荡走弱，回吐早盘大部分涨幅，最终以1416报收。

（2）成交量和持仓量较前一日分别增加8.8万手和减少0.35万手，变动幅度分别为19.3%和1.7%。日K线为上影线较长的小阴线，远离5日均线。KDJ指标继续小幅下降，J值至2.1，K值至4.6，D值至5.8。MACD绿柱继续放大，至-23.3。布林线开口较前一日继续放大，收盘价保持在布林线下轨下方。

（3）今日该合约震荡回升至1430上方后明显回落，再创新低1412。主力多头有所减仓，主力空头小幅增仓。预计焦炭后市以震荡偏弱为主，可在1425附近逢高短空，目标1405。

大商所铁矿I1405合约：

（1）早盘跳水至890一线后一度反弹至898，随后再度走弱至893附近盘整；午后震荡下滑至888后尾盘小幅回升，最终收跌0.45%或4元/吨至893元/吨。

（2）成交量较前一日减少2.42万手，持仓量增加2.03万手，变动幅度分别18.2%和16.6%。日K线为光头中阴线，KDJ指标走势继续分化，K值掉头回落至56.2，D值继续上升，至51.3；J值继续下滑，至66.0。MACD红柱收窄甚至小幅翻绿，至-0.01。

（3）今日该合约震荡下滑至888后小幅回升。主力多空双方积极增仓，主力空头增仓幅度稍大，短期震荡偏弱，压力位905，支撑位885。

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二、盘面综述

螺纹钢主力合约RB1405较前一日结算价低开19，开盘价3531，最高价3540，最低价3512，收盘价3515，较前一日结算价下跌35或0.99%，成交1,107,724手，持仓1,345,560手，较前一日减持10,234手。该合约上期所会员成交及持仓前20名情况为：成交量637,077手，较前一日减少62,225手；持买单380,293手，较前一日增持4,373手；持卖单364,066手，较前一日减持5,121手。

焦炭主力合约J1405较前一日结算价低开13，开盘价1422，最高价1433，最低价1412，收盘价1416，较前一日结算价下跌19或1.32%，成交544,780手，持仓198,700手，较前一日减持3,480手。该合约大商所会员成交及持仓前20名情况为：成交量347,254手，较前一日增加58,886手；持买单52,044手，较前一日减持3,511手；持卖单70,410手，较前一日增持849手。

焦煤主力合约JM1405较前一日结算价低开6，开盘价983，最高价996，最低价982，收盘价986，较前一日结算价下跌3或0.3%，成交181,220手，持仓232,188手，较前一日减持7,464手。该合约大商所会员成交及持仓前20名情况为：成交量113,705手，较前一日减少15,371手；持买单62,957手，较前一日减持3,445手；持卖单81,040手，较前一日减持2,173手。

铁矿主力合约I1405较前一日结算价高开3，开盘价900，最高价900，最低价888，收盘价893，较前一日结算价下跌4或0.45%，成交108,602手，持仓142,642手，较前一日增持20,284手。该合约大商所会员成交及持仓前20名情况为：成交量76,070手，较前一日减少14,543手；持买单58,248手，较前一日增持8,539手；持卖单53,536手，较前一日增持8,671手。

动力煤主力合约TC405较前一日结算价低开2，开盘价557，最高价558.4，最低价550.4，收盘价551，较前一日结算价下跌8或1.43%，成交63,470手，持仓58,806手，较前一日增持2,100手。该品种全部合约郑商所会员成交及持仓前20名情况为：成交量37,550手，较前一日减少5,050手；持买单26,835手，较前一日增持1,470手；持卖单20,822手，较前一日减持149手。

三、基本面

（一）现货市场

1月6日，钢之家网站数据显示，重点监测的28个城市建筑钢材市场的现货市场平均价格下跌。具体就价格下跌的市场而言，南京市场的高线和螺纹跌幅最大，均为80元/吨，其它市场跌幅主要位于20元/吨。另外，昆明和济南市场的螺纹分别上涨10元/吨和30元/吨。

全国28个主要城市Φ20mmHRB400螺纹钢平均价为3592元/吨（实重），较前一日下跌13元/吨。上海地区日照钢铁报价3390元/吨(理计)，较前一日下跌20元/吨；广州地区广钢报价3860元/吨（实重），较前一日下跌10元/吨；北京地区河北钢铁报价3280（实重），较前一日下跌30元/吨；沈阳地区新抚钢报价3330元/吨（理计），与前一日持平；重庆地区水钢报价3940元/吨（实重），较前一日下跌20元/吨；西安地区龙钢报价3430元/吨（理计），与前一日持平。

全国28个主要城市Φ8mmHPB300高线平均价为3509元/吨，较前一日下跌8元/吨。上海地区萍钢报价3390元/吨，较前一日下跌20元/吨；广州地区韶钢报价3620元/吨，与前一日持平；北京地区首钢报价3330元/吨，较前一日下跌20元/吨；沈阳地区通钢报价3380元/吨，与前一日持平；重庆地区重钢报价3850元/吨，与前一日持平；西安地区酒钢报价3450元/吨，与前一日持平。

铁矿石市场：6日山东港口进口铁矿石，澳大利亚PB粉保持900元/吨，PB块保持1060元/吨；63.5%巴西粉矿保持935元/吨，65%巴西粉矿保持990元/吨；63.5%印度粉矿保持925元/吨，58%印度粉矿保持785元/吨。

外盘方面：6日澳大利亚PB粉矿下跌0.5美元至132.5美元/吨，纽曼粉矿下跌0.5美元至134.5美元/吨，杨迪粉矿保持121美元/吨。63%巴西粗粉保持139美元/吨，65%巴西粗粉保持149美元/吨。63.5%印度粉矿保持137美元/吨，58%印度粉矿保持123美元/吨，51%印度粉矿保持96美元/吨。

海运市场：3日巴西至中国铁矿石海运费下跌1.113美元至27.773美元/吨；西澳至中国铁矿石海运费下跌0.664美元至11.036美元/吨。

（二）行业动态

2013年11月份，国内钢材市场价格有所回升。1-11月份，各产品的累计平均采购成本均低于2012年同期水平。炼焦煤和冶金焦分别下降19.62%和17.27%；国产铁精矿和进口粉矿分别下降1.65%和2.63%；生铁下降8.86%；废钢下降14.46%。

（三）宏观经济

1、国内经济：

借助月末的“收敛”，四大行去年12月新增贷款投放量再度收于2000亿以内。记者从消息人士处获悉，去年12月四大行新增贷款投放1800亿元，同期存款大幅增长1.2万亿，目前市场人士对去年12月全行业新增贷款估计多在6000亿左右。

经国务院同意，日前，银监会、发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、人民银行、工商总局、法制办八部委联合发布《关于清理规范非融资性担保公司的通知》，要求各省、自治区、直辖市人民政府于2013年12月至2014年8月底，对本行政区域内的非融资性担保公司进行一次集中清理规范，重点是以“担保”名义进行宣传但不经营担保业务的公司。

银监会近日公布《2013年银行业金融机构资产负债情况表（月度）》显示，截至2013年11月底，中国银行业金融机构总资产达145.33万亿元，较上月增加约1.63万亿元，同比增加14.4%；总负债135.38万亿元，同比增长14.2%。

2、世界经济：

美国经济，12月23日当周货币供给M2增幅扩大至235亿美元，同期货币供给M1增幅为54亿美元；ECRI表示12月27日当周领先指标攀升至2010年4月来最高；12月ISM纽约联储企业活动指数降至63.8，脱离三年高位；伯南克表示Fed缩减购债规模意在确认就业市场的成果。

欧洲方面，欧洲央行年内首次政策会议料将按兵不动，但压力渐增。英国12月Nationwide房价指数月率增长1.4%，优于预期；11月央行抵押贷款许可创逾五年新高，企业贷款下降；12月建筑业PMI为62.1，于逾六年高位小幅回落；央行11月M4货币供给年率增长2.7%，前值增长2.4%。意大利12月CPI初值年率增长0.7%，预期增长0.8%。西班牙12月份失业率下滑2.24%，复苏前景仍迷茫。希腊11月份银行存款在连续5个月下行后有所回升；利用的联合融资额比目标高出7.1亿欧元。瑞士12月KOF经济领先指标上涨至1.95，已连涨九个月；12月SVME制造业PMI降至53.9，远不及市场预期。

澳洲方面，澳大利亚12月AIG/CBA服务业表现指数46.1，萎缩步伐加快。

（四）相关行业

日前，中国家用电器协会发布了2013年中国家电行业整体运行情况。数据显示，2013年，中国家电行业主营业务收入预计将接近1.3万亿元，增幅达到14%-15%；利润总额约为730亿元，增幅将超过25%。预计2013年家电出口额有望达到545亿美元~550亿美元，增幅达到8%~9%。

据中国汽车工业协会统计，2013年1-11月份，中国内地汽车累计产销量分别为1999万辆和1986万辆，同比增长14.3%和13.5%，增速比去年同期加快9.8个和9.5个百分点。2013年前10个月，汽车行业实现利润同比增长22.4%，增速同比加快13.4个百分点。主营业务收入利润率为8.19%，同比提高0.36个百分点。

四、影响因素一览

1、外盘概述：

外汇方面，美元因投资人规避风险而上涨，市场交投清淡。美元指数：上一收盘：80.87。南非市场，兰特从五年低点反弹，但基本面疲弱料令后市进一步下滑。中国市场，人民币即期收盘微跌，短期内料在6.05元窄幅盘整。

原油方面，原油期货延展跌势，交易商预期利比亚不久将恢复供应。布兰特原油期货收跌0.89美元，报每桶106.89。美国原油期货回落1.48美元，收报每桶93.96美元。

黄金方面，延续2013年深跌后的反弹势头攀升1%，本周上扬逾2%。美国2月期金上扬13.10美元，报每盎司1，238.30美元。

海运方面，波罗地海乾散货运价指数周五跌77点，至2,036点。

全球股市方面，美国股市，收盘基本持平，市场消化联储官员讲话。道琼工业指数收升28.64点，或0.17%，至16，469.99点；标准普尔500指数收低0.61点，或0.03%，至1，831.37点；Nasdaq指数下跌11.16点，或0.27%，至4，131.91点。

欧洲股市，欧洲股市反弹意大利电信股价暴涨。英国富时100指数收高0.19%，报6，730.67点；德股DAX指数收升0.37%，至9，435.15点；法国CAC-40指数上涨0.48%，报4，247.65点。

亚洲方面，中港股市，沪综指收跌逾1%，新股密集发行令大盘股更缺吸引力；香港股市早盘跌至七日低点，因中国服务业PMI数据疲软。韩国股市，早盘跌至近四个月低点，韩元升值令企业获利前景蒙阴。日本股市，日本金融市场因新年假期将于12月31日至1月3日休市，1月6日恢复交易。

2、基差：今日螺纹钢基差为-13元/吨，较上一交易日上升3元/吨；焦炭基差为160元/吨，较上一交易日上升15元/吨；焦煤基差为40元/吨，较上一交易日下降1元/吨；铁矿基差为38元/吨，较上一交易日上升5元/吨。

注：螺纹钢现货价格为上海地区20mm三级螺纹钢报价，产地为日照，以现货理计价格折算成实重价格与螺纹钢期货主力合约（RB1405）结算价比较；焦炭现货价格为天津港一级冶金焦承兑/平仓价，产地为山西，以该价格与焦炭期货主力合约（J1405）结算价比较；焦煤现货价格为京唐港（品位和成份为V空:25.5%,A<9%,S<0.6%,G:79%,Y:18）的主焦煤现汇价，产地为澳大利亚，以该价格与焦煤期货主力合约（JM1405）结算价比较；铁矿现货价格为天津港62%品位纽曼粉矿湿吨港口车板价，产地为皮尔巴拉，以该价格与铁矿期货主力合约（I1405）结算价比较。

3、相关原料市场：

钢坯市场：周末河北钢坯累跌30元，6日唐山地区普碳方坯出厂价下跌10元至2930元/吨，20MnSi方坯出厂价下跌10元至3050元/吨；山东淄博地区普碳方坯出厂价下跌20元至3000元/吨，20MnSi方坯出厂价下跌20元至3100元/吨。

焦炭市场：山西临汾地区二级冶金焦出厂价保持1180元/吨，临汾地区准一级冶金焦车板价保持1370元/吨；山东枣庄地区二级冶金焦出厂价保持1420元/吨，河北唐山地区二级冶金焦到厂价保持1390元/吨。

废钢市场：江苏地区中废（6-10mm）价格下跌20元至2420元/吨；山东地区中废主流价格保持2490元/吨；广东地区中废价格保持2550元/吨；河北地区中废价格保持2440元/吨；辽宁地区中废价格保持2450元/吨。（钢企网）