人民币电解铜掉期,是以上海有色网信息科技有限公司发布的SMM1#电解铜价格指数为标的、现金交割、以人民币进行计价、清算和结算的场外大宗商品金融衍生品。人民币电解铜掉期是相关实体经济用以对冲境内铜价格波动风险的基本套保工具。
首日,人民币电解铜掉期中央对手清算业务运行平稳。上海清算所共承接24笔人民币电解铜掉期交易,合计清算(单边)3,340个协议(16,700吨)、6.4亿元人民币。日终,人民币电解铜掉期持仓1,060个协议。
首笔人民币电解铜掉期交易由江铜国际贸易有限公司、铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司、国贸启润资本管理有限公司、中信证券股份有限公司和招商证券股份有限公司达成,共成交1055个人民币电解铜掉期8月月度协议(5275吨),成交金额2.03亿元;经纪公司上海汇锝利投资咨询有限公司和铜冠金源期货有限公司为客户达成交易;中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司等3家清算会员分别为客户提供代理清算服务。首日,参与交易的企业投资人包括江铜国际贸易有限公司、铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司、国贸启润资本管理有限公司、上海康默迪国际贸易有限公司、中信寰球商贸有限公司;参与交易的清算会员包括交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和东方证券股份有限公司等;帮助达成交易的经纪公司包括上海汇锝利投资咨询有限公司、铜冠金源期货有限公司和上海镒力电子商务有限公司等经纪公司;提供代理清算服务的清算会员包括中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司。
在中国人民银行及上海市政府的大力支持下,上海清算所已先后推出了人民币远期运费协议、人民币铁矿石掉期、人民币动力煤掉期、自贸区铜溢价掉期、人民币苯乙烯掉期、自贸区乙二醇进口掉期、人民币集装箱掉期和中国沿海煤炭远期运费协议中央对手清算业务。人民币电解铜掉期中央对手清算业务的推出,是上海清算所进一步实现金融服务实体经济的有益探索,能够满足实体经济参与者对于境内铜全方位的套期保值需求,发挥上海作为中国有色金属交易集散中心的作用,有利于推动上海国际金融中心建设,加快实现国家关于确立上海全球性的人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位的战略目标。该业务的成功上线,能够汇聚相关实体企业及机构投资者的交易报价,形成人民币电解铜远期价格曲线,有利于增加我国实体经济在大宗商品市场的交易报价能力,提升人民币在国际有色金属市场的定价话语权。
2016年,上海清算所还将推出碳金融衍生品中央对手清算业务,继续推动和完善以中央对手清算机制为核心的场外航运及大宗商品金融衍生品清算平台建设。
